Tipo de interes euribor

Tipos históricos del euribor

El tipo de interés interbancario del euro (Euribor) es un tipo de referencia diario, publicado por el Instituto Europeo de Mercados Monetarios,[1] basado en los tipos de interés promediados a los que los bancos de la eurozona ofrecen prestar fondos no garantizados a otros bancos en el mercado monetario mayorista del euro (o mercado interbancario). Antes de 2015, el tipo era publicado por la Federación Bancaria Europea[2].

Los euríbor se utilizan como tipo de referencia para los acuerdos de tipos de interés a plazo denominados en euros, los contratos de futuros de tipos de interés a corto plazo y los swaps de tipos de interés, de forma muy similar a como se utilizan habitualmente los LIBOR para los instrumentos denominados en libras esterlinas y dólares estadounidenses. De este modo, constituyen la base de algunos de los mercados de tipos de interés más líquidos y activos del mundo.

Un panel representativo de bancos proporciona cotizaciones diarias del tipo de interés, redondeado a dos decimales, que cada Banco del Panel cree que un banco principal está cotizando a otro banco principal para los depósitos interbancarios a plazo dentro de la zona euro, para vencimientos que van desde una semana a un año. Cada Banco del Panel debe introducir directamente sus datos a más tardar a las 11:00 horas (CET) de cada día en que esté abierto el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente de liquidación bruta en tiempo real (TARGET). A las 11:02 a.m. (CET), el GRSS (Global Rate Set Systems) publicará instantáneamente el tipo de referencia en Refinitiv (ex. Reuters), Bloomberg y otros proveedores de información, que luego se pondrá a disposición de todos sus suscriptores.

Cómo calcular el tipo de interés euribor

Euribor es la abreviatura de Euro Interbank Offered Rate. Los tipos Euribor se basan en los tipos de interés medios a los que un amplio panel de bancos europeos se prestan fondos entre sí. Existen diferentes vencimientos, que van desde una semana hasta un año.

Los tipos Euribor se consideran los tipos de referencia más importantes en el mercado monetario europeo. Los tipos de interés sirven de base para el precio y los tipos de interés de todo tipo de productos financieros, como los swaps de tipos de interés, los futuros de tipos de interés, las cuentas de ahorro y las hipotecas. Esta es la razón exacta por la que muchos profesionales, así como particulares, siguen intensamente la evolución de los tipos Euribor.En total, hay 5 tipos Euribor diferentes (hasta el 1 de noviembre de 2013 había 15 tipos Euribor). Consulte los tipos Euribor actuales para obtener una visión general de todos los tipos. Además, existe un tipo de interés interbancario europeo a un día llamado Eonia. En este sitio encontrará mucha información sobre el Euribor y los diferentes tipos de interés Euribor. Ofrecemos información sobre los antecedentes, los tipos Euribor actuales y los datos históricos.

Euribor negativo

El Euribor, o Tipo de Oferta Interbancaria del Euro, es un tipo de referencia que se construye a partir del tipo de interés medio al que los bancos de la zona del euro ofrecen préstamos a corto plazo no garantizados en el mercado interbancario. Los vencimientos de los préstamos utilizados para calcular el Euribor suelen oscilar entre una semana y un año.

Es el tipo de referencia con el que los bancos se prestan o toman prestado el exceso de reservas entre sí durante periodos cortos de tiempo, de una semana a 12 meses. Estos préstamos a corto plazo suelen estar estructurados como acuerdos de recompra (repos) y tienen por objeto mantener la liquidez de los bancos y asegurarse de que el exceso de efectivo pueda generar un rendimiento de intereses en lugar de permanecer inactivo.

El tipo de interés de oferta interbancaria en euros (Euribor) se refiere, de hecho, a un conjunto de ocho tipos del mercado monetario correspondientes a diferentes vencimientos: los tipos de una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, nueve meses y doce meses. Estos tipos, que son

Reforma del euribor

Por favor, aclare si el atributo de datos “diferencial/margen de tipos de interés” debe comunicarse con referencia a un tipo de interés nominal o efectivo. Más concretamente, el atributo de datos se define en la página 48 de la Parte II del Manual de Información como el “margen/margen añadido al tipo de referencia para tener en cuenta el tipo de interés aplicado”. En este caso, la cuestión es si “el tipo de interés aplicado” se refiere al tipo de interés del atributo de datos tal como se define en el reglamento MIR[1] o al tipo de interés especificado en el contrato.

Por ejemplo, los bancos suelen utilizar los tipos de interés EURIBOR como tipo de referencia a la hora de fijar los tipos de interés de los préstamos. De ahí que en varios países europeos existan préstamos cuyo tipo de interés consiste en un tipo de oferta interbancaria en euros con un suplemento en forma de diferencial/margen.

El diferencial del tipo de interés se aplica a los tipos de interés aplicados a los préstamos de interés variable o mixto (véase la sección 3.4.12 de la parte II del Manual de Información de AnaCredit y la pregunta 2017/0011, que trata específicamente del diferencial/margen para los instrumentos de tipo de interés fijo).