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La prima de riesgo histórica del mercado es la diferencia entre lo que un inversor espera obtener como rendimiento de una cartera de acciones y la tasa de rendimiento libre de riesgo. A lo largo del último siglo, la prima de riesgo histórica del mercado ha oscilado (según el enfoque del analista) entre el 3% y el 12%.
La tasa de rendimiento sin riesgo es la tasa de rendimiento teórica de una inversión sin riesgo. El tipo libre de riesgo es el interés que un inversor esperaría de una inversión sin riesgo durante un periodo de tiempo determinado. Se trata de una cifra teórica porque toda inversión conlleva cierto riesgo.
En teoría, el tipo libre de riesgo es la rentabilidad mínima que espera un inversor porque no asumirá más riesgo a menos que la rentabilidad potencial supere el tipo libre de riesgo; en realidad, el tipo libre de riesgo es teórico, ya que toda inversión tiene algún tipo de riesgo.
La prima de riesgo histórica varía hasta un 2% dependiendo de si un analista opta por calcular las diferencias medias de rentabilidad de las inversiones de forma aritmética o geométrica. La media aritmética es equivalente o mayor que la media geométrica. Cuando hay más variación entre las medias, hay una mayor cantidad de diferencia entre los dos cálculos. La media aritmética tiende a aumentar cuando el periodo de tiempo sobre el que se calcula la media es más corto.
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La prima de riesgo país (CRP) es el rendimiento adicional o la prima exigida por los inversores para compensar el mayor riesgo asociado a la inversión en un país extranjero, en comparación con la inversión en el mercado nacional. Las oportunidades de inversión en el extranjero van acompañadas de un mayor riesgo debido a la plétora de factores de riesgo geopolítico y macroeconómico que hay que tener en cuenta. Estos mayores riesgos hacen que los inversores desconfíen de invertir en países extranjeros y, en consecuencia, exigen una prima de riesgo para invertir en ellos. La prima de riesgo país suele ser mayor en los mercados en desarrollo que en los países desarrollados.
El riesgo país es un factor clave que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en mercados extranjeros. La mayoría de los organismos nacionales de desarrollo de las exportaciones disponen de expedientes detallados sobre los riesgos asociados a la actividad empresarial en diversos países del mundo.
La prima de riesgo país puede tener un impacto significativo en los cálculos de valoración y de finanzas corporativas. El cálculo de la PRC consiste en estimar la prima de riesgo de un mercado maduro, como el de Estados Unidos, y añadirle un diferencial de incumplimiento.
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La prima de riesgo de los préstamos (tipo de interés de los préstamos menos el tipo de las letras del tesoro, %) en España se situó en 2016 en el 4,3558 %, según la colección de indicadores de desarrollo del Banco Mundial, recopilada a partir de fuentes oficialmente reconocidas. España – Prima de riesgo sobre los préstamos (tipo de interés preferencial menos el tipo de las letras del tesoro, %) – los valores reales, los datos históricos, las previsiones y las proyecciones se obtuvieron del Banco Mundial en diciembre de 2021.
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La prima de riesgo de los préstamos es el tipo de interés que cobran los bancos por los préstamos concedidos a clientes del sector privado menos el tipo de interés de las letras del tesoro “sin riesgo” al que se emiten o negocian los valores públicos a corto plazo en el mercado. En algunos países, este diferencial puede ser negativo, lo que indica que el mercado considera que sus mejores clientes corporativos son de menor riesgo que el gobierno. Sin embargo, los términos y condiciones de los tipos de interés de los préstamos difieren según el país, lo que limita su comparabilidad.
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Desde el comienzo de la crisis financiera en 2008, tanto los ejecutivos como los profesionales de la valoración han observado importantes cambios en los parámetros subyacentes que impulsan y se utilizan para derivar el valor de las empresas. Uno de estos parámetros clave es la prima de riesgo del mercado de renta variable que se utiliza para estimar el coste de financiación de la renta variable en el análisis de los flujos de caja descontados.
Este boletín de investigación elaborado por la práctica de valoraciones holandesa resume nuestras observaciones sobre los factores clave que influyen en la prima de riesgo del mercado de renta variable desde el inicio de la crisis financiera. También presentamos un resumen de nuestro análisis y conclusiones sobre la prima de riesgo del mercado de renta variable que debe aplicarse a partir del 30 de septiembre de 2021.
